서울--(뉴스와이어)--신한금융투자(대표이사 이영창)는 DB형 퇴직연금 자산운용 컨설팅을 위해 ‘자산부채종합관리(ALM, Asset Liability Management)’ 시스템을 도입했다고 8일 밝혔다.

자산부채종합관리는 금리에 민감하게 변동하는 퇴직 부채의 특성을 퇴직연금 자산운용에 반영해 부채와 자산의 변동성을 통합적으로 관리하는 운용기법을 의미한다.

내년 4월부터 상시 근로자 300인 이상 확정급여형(DB) 퇴직연금 가입 기업은 퇴직연금 적립금의 합리적인 운용을 위해서 사내에 ‘적립금 운용위원회’를 설치하고, 매년 1회 이상 적립금의 운용목적 및 방법과 목표수익률 등의 내용을 포함하는 ‘적립금 운용계획서(IPS, Investment Policy Statement)’를 작성해야 한다.

DB형 퇴직연금은 기업의 투자성향에 따라 다양한 상품으로 운용할 수 있지만, 그동안 운용지침의 부재 및 운용 전문성 부족 등을 이유로 원리금 보장형 운용에 치우쳐 있다는 지적을 받아 왔다.

이에 신한금융투자는 DB형 퇴직연금 자산운용 컨설팅을 위해 자산부채종합관리 시스템을 도입하고 기업의 퇴직 부채 특성을 고려한 장기적이고 다각적인 분석 정보를 운용 담당자에게 제공함으로써 신한금융투자의 리서치와 함께 기업 맞춤형 자산 배분 솔루션을 제공할 전망이다.

신한금융투자 박성진 퇴직연금 사업본부장은 “적립금 운용계획서 의무 도입을 준비하는 기업에 퇴직 부채의 특성을 반영한 맞춤형 자산 배분 컨설팅을 제공해 연금자산의 안정적인 운용에 도움을 드릴 수 있을 것”이라고 말했다.